Emini Trading Strategies Cars

O meu plano de negócios é simples. Ganhar minha vida através da negociação por 1 ponto por dia Negociar por 1 ponto por dia é um objetivo muito fácil de alcançar. Se eu precisar ganhar mais dinheiro, simplesmente troco mais contratos. Para dar uma idéia do que 1 ponto por dia pode produzir, veja o meu plano de negócios. Eu uso o termo Cars para contratos. Como você pode ver, começando com apenas 3 contratos, você pode fazer 750 por semana antes das comissões. Supondo que você compõe e adicione um contrato para cada 3500 no capital próprio 8212, não demora muito em fazer uma renda de 6 dígitos. Por isso, não ria quando digo que 1 ponto por dia é tudo o que você precisa. Realmente é a regra da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBREUSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. Por que estou vendendo você este curso? Estou fazendo isso por dinheiro, não, embora eu espere ser pago e recuperar o investimento que eu fiz para obter esse conhecimento e educação. Eu realmente gosto de ajudar a trabalhar com meus alunos, ajudando-os a alcançar seus objetivos, eu estou fazendo isso para ajudar as pessoas. É o que eu quero fazer. Eu ficaria absolutamente encantado por saber que ajudei algumas mães solteiras, estudantes universitários, aposentados ou qualquer outra pessoa interessada o bastante para aprender meu método. Em essência, espero ajudar as pessoas que estão cansadas da agitação e da jornada de trabalho todos os dias8212não ter uma conta de poupança e lutar todos e cada mês para chegar ao fim. Não estou interessado em vender minha estratégia apenas para deixar você secar. Eu realmente quero que você seja um comerciante de futuros bem sucedido como eu. Eu posso ajudá-lo e você pode fazê-lo. Ensinar meus alunos é uma carreira muito gratificante. Recebo e-mails e chamadas de alunos o tempo todo, dizendo-me o quão bom eles estão fazendo. Isso é muito gratificante para mim. Você terá acesso aos meus vídeos de treinamento muito abrangentes, juntamente com os vídeos do ACTUAL emini trading. Eu também tenho uma área de membros com vídeos DIÁRIOS mostrando os negócios que fizemos e por quê. Esses vídeos criam sua confiança e ensinam você muito rapidamente. Nós não ESCOLHA PICK os negócios que você estará vendo. Você precisa ver os bons negócios e os maus negócios para aprender8212YES. Eu também demoro negociações perdedoras. Sinceramente, você não precisará de nosso apoio, tudo isso baseado na simplicidade do meu curso e método de troca de futuros emini. Eu não cobrar uma taxa para você falar comigo diretamente. Não vou tentar vender 30 minutos de hora do telefone com o GURU, como fazem alguns outros cursos de comércio. Desculpe, mas isso deve ser mencionado. Por que você compraria um sistema de negociação ou um curso de alguém por vários milhares de dólares e então tem que PAGAR ELES NOVAMENTE para falar com eles. Ordem Tick Trader Emini Trading Course NowEmini Trading Videos Meu nome é David Marsh e eu fui um comerciante de dias por mais de 15 anos . Em 2007, entrei pela primeira vez on-line e vendi o meu curso Tick Trading Trader Day. Foi um sucesso que tínhamos que limitar o número de estudantes e, eventualmente, interromper a sua venda para o público em 2012. Isso me proporcionou tempo para se concentrar no desenvolvimento (e no ensino ao vivo) da nova estratégia. Estou apresentando a você hoje, The ETS Power Trading System. Sinceramente, acredito que este é um ótimo conteúdo com um ótimo valor. Os métodos que eu vou ensinar você são inigualáveis ​​e você aprenderá as ferramentas e técnicas necessárias para ser um comerciante de dia bem sucedido. Confira nosso ETS Blog for Live Videos. No ETS Power Trading System Você gostaria de obter mais informações sobre o meu ETS Power Trading System. O ETS Power Trading System é o último curso de negociação que você já comprará e o melhor dia de treinamento comercial que você já obterá ETS Power Trading System Imagine trabalhar 2 horas por dia e ganhar dinheiro suficiente para fazer uma ótima vida. Som bom. E isso é o que você pode conseguir no dia comercializando os mercados E-mini usando meu novo ETS Power Trading System. Este sistema adiciona uma nova dimensão ao dia comercializando os mercados Emini. Isso lhe dá as ferramentas que você precisa para negociar não apenas um mercado, mas vários mercados, se desejar. Atualmente, normalmente negociamos dois mercados por dia: o Nasdaq Emini Market e o mercado Emini SampP. Nosso objetivo é a média de 100 por contrato por dia. Então mesmo um comerciante com uma conta de negociação menor ainda pode ganhar 300 a 500 por dia. Um comerciante com uma conta maior tem o potencial de ganhar bem mais de 1000 lucros por dia - e tudo isso durante a sessão de negociação da manhã. Claro, a negociação é difícil . Requer disciplina e capital de risco. O comércio diário certamente não é para todos, e você deve entender os riscos de negociação, já que ninguém pode garantir que você irá lucrar. Por outro lado, no entanto, um comerciante bem treinado e disciplinado pode ganhar um dia de vida substancial ao negociar os mercados de Emini. A chave aqui é a disciplina. Eu treinei centenas de pessoas e vejo em primeira mão o quão bem sucedido os novos comerciantes e comerciantes experientes fizeram com minhas estratégias E-mini. O ETS Power Trading System ensina 4 configurações de negociação. Também nos ensinamos como identificar qual das 4 configurações de negociação a serem utilizadas em qualquer momento específico com base na ação do mercado e na volatilidade. Com o ETS Power Trading System, você sempre saberá o que a configuração comercial deve ter e por que. Esse é um conceito muito importante, pois os mercados estão sempre mudando e evoluindo. Você pode ter uma certa estratégia comercial que funciona maravilhosamente um dia, mas falha miseravelmente o próximo. É por isso que ensinamos quatro configurações comerciais - para cobrir todos os tipos de atividade do mercado. Então, quando você tem um mercado de tendências, por exemplo, temos um comércio para isso. Se o mercado estiver agitado ou de lado, também temos trocas por isso. O ETS Power Trading System possui 2 módulos de treinamento distintos. A primeira parte pode ser considerada auto-estudo - você entrará em nosso site e assistirá aos nossos vídeos de treinamento onde nós ensinamos as técnicas básicas de nossa metodologia e duas das configurações de negociação. O segundo ocorre em cerca de 30 dias ou mais, e depois de estar totalmente confortável com o material apresentado até agora, você aprenderá e experimentará o resto do ETS Power Trading System em um ambiente de treinamento ao vivo com eu e minha equipe. Realizamos esta formação ao vivo em três configurações diferentes: Um seminário on-line on-line ao vivo de dois dias de treinamento em sala de aula ao vivo (aproximadamente duas vezes por ano) Live in Person, One on One com David Marsh, em Jacksonville, FL. Além disso, também oferecemos 3 programas de software adicionais: ProIndicator V3 PTS Indicator PTS Trader - Estratégia de Negociação Automatizada Heres um esquema de curso PTS rápido: Parte 1 - Primeiros 30 dias: Aprenda assistindo vídeos, pratique a negociação no SIM, se comunique com David e sua equipe via e-mail, e veja webinars gravados e ao vivo, onde cobrimos o que você aprendeu em vídeos anteriores e respondeu perguntas. Parte 2 (Opção de webinar ao vivo) Webinar ao vivo: por aproximadamente 5 horas por dia, durante 2 dias, você irá participar do nosso webinar ao vivo onde David ensinará 2 das configurações restantes e apresentará um plano e um roteiro que permitirão reconhecer como Para colocar os métodos juntos e quando usar cada uma das 4 configurações. Ele então irá ensinar-lhe como aplicá-los ao Nasdaq Market e discutir sua aplicação em outros mercados. Então, o que isso vai custar Bem, a verdade seja dita, sempre mantivemos nossos preços baixos. Fazemos isso porque sabemos que muitos novos comerciantes podem não ter muito capital comercial e estão apenas começando. Portanto, queremos que você aprenda nosso sistema, no que sentimos, é um preço muito razoável. Opção 1: Online - 3495 Ir para a Página de Pedido Acesse nosso site onde você pode assistir os Vídeos de Treinamento da Parte 1. Acesse a nossa sala de negociação para iniciantes onde você pode conversar com outros alunos e fazer perguntas em tempo real. Acesso ao nosso Fórum PTS. Admissão à nossa Parte 2 - Webinar Online Online. Acesso a nossos webinars previamente gravados. Um arrendamento de um ano para o nosso software ProIndicatorV3. Teste de 30 dias para o nosso Indicador PTS após a conclusão do Webinar Live Online da Parte 2. Opção 2: Sala de aula - 7995 Ir para a Página de Pedidos Tudo incluído na Opção 1 Admissão para 1 em nosso evento em sala de aula em Jacksonville, FL LICENÇA PERMANENTE para o Indicador e Estratégia PTS com todos os treinamentos aplicáveis. Nós ensinamos você a trocar outro mercado - apenas revelou aos alunos desta classe. Opção 3: Viver com David Marsh Contato David Entre em contato conosco para receber detalhes e preços. Você fará uma parte do seu treinamento on-line e, após aproximadamente 30 a 45 dias, você e David irão agendar 2 dias em Jacksonville, Flórida, onde você aprenderá tudo no ETS Power Trading System David irá ensinar-lhe outros dois mercados - apenas ensinou um Num. Um arrendamento de um ano para TODOS os nossos softwares. Uma vez que este evento de treinamento personalizado individualizado é tão MUITO limitado, devemos primeiro falar no telefone para receber a aprovação antes da compra. Por favor, não se deixe enganar por outros sistemas de negociação online que tenham etiquetas de preço muito elevadas. Essa é uma estratagema psicológica bem conhecida que é emocionada. As pessoas realmente acreditam que um preço mais alto equivale a um sistema melhor. O ETS Power Trading System é o último curso de negociação que você já comprará e o melhor dia de treinamento de negociação que você receberá. Ordem Seu ETS Power Trading System Curso agora Recursos Emini Trading Glossário Wall Street Journal Online Chicago Mercantile Exchange Standard amp Poors Política de Privacidade amp Contate o Mapa do Site Copyright copy2007 - Traders Education LLC O Negociador Tick Tradutor Day Trading Coursecopy (Patent-Pending) Small Business Website Design por Xisle Graphix AVISO DE RESPONSABILIDADE: negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para cada investidor. A avaliação de futuros e opções pode flutuar, e, como resultado, os clientes podem perder mais que seu investimento original. O impacto dos eventos sazonais e geopolíticos já é tido em conta nos preços do mercado. A natureza altamente alavancada da negociação de futuros significa que os pequenos movimentos do mercado terão um grande impacto em sua conta de negociação e isso pode funcionar contra você, levando a grandes perdas ou pode funcionar para você, levando a grandes ganhos. Se o mercado se mover contra você, você pode sofrer uma perda total maior que o valor que você depositou em sua conta. Você é responsável por todos os riscos e recursos financeiros que você usa e pelo sistema comercial escolhido. Você não deve se comprometer a negociar, a menos que você compreenda completamente a natureza das transações que você está entrando e a extensão da sua exposição à perda. Se você não compreender completamente esses riscos, você deve procurar um conselho independente do seu consultor financeiro. Todas as estratégias de negociação são utilizadas por sua conta e risco. Este software não deve ser confiado como conselho ou interpretado como fornecendo recomendações de qualquer tipo. É sua responsabilidade confirmar e decidir quais trades fazer. Negocie apenas com o capital de risco, seja com o dinheiro que, se perdido, não afetará negativamente seu estilo de vida e sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Resultados passados ​​não são indicação de performance futura. Em nenhum caso, o conteúdo desta correspondência deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação da Traders Education LLC de que você irá lucrar ou que as perdas podem ou serão limitadas de qualquer maneira. Traders Education LLC não é responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado de usar qualquer uma das nossas estratégias de negociação e software. O AutoTrader nunca deve ser deixado sem vigilância devido à possibilidade de eventos fora de seu controle, como falhas de computador ou dados, cortes de energia, desajustes de posição e problemas de rede. As estratégias de limitação de perdas, como as ordens de perda de parada, podem não ser efetivas porque condições de mercado ou problemas tecnológicos podem tornar impossível a execução de tais pedidos. Do mesmo modo, as estratégias que utilizam combinações de opções e ou posições de futuros, como negócios de propagação ou de estrondo, podem ser tão arriscadas quanto simples posições longas e curtas. As informações fornecidas nesta correspondência destinam-se apenas a fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma. Nenhuma garantia de qualquer tipo é implícita ou possível onde as projeções de condições futuras são tentadas. Chart by Ninja Trader Hide This Box NOVO Anunciando o novo ETS Breakout Stand-alone Trade Set-up ETS orgulha-se de anunciar a sua mais recente estrutura comercial desenvolvida exclusivamente para o E-mini SampP 500 (ES). Imagine, finalmente, negociando sem emoção, sem adivinhar, nada. Um novo toque no nosso software existente permite que você identifique esses negócios com precisão precisa. Processo de construção da estratégia (E-mini SP 500 Futures) Construindo uma estratégia rentável de emini para o ES TF EMD por Mark Fric. Neste artigo, explique o passo a passo completo Processo de construção de uma estratégia rentável e robusta para ES (E-mini SP 500 Futures), incluindo etapas múltiplas de diferentes testes de robustez. Esta é uma variação do meu artigo mais antigo sobre o processo de construção de estratégia para forex. Ao usar técnicas de aprendizado de máquina, como a programação genética, é realistamente fácil obter estratégias com uma curva de equidade bonita. O perigo reside no encaixe da curva, então a parte mais importante do processo de construção da estratégia está testando a estratégia de robustez para garantir que ela não esteja ajustada em curva aos dados históricos. Neste artigo, eu explico como uso duplo filtro OOS mais Testes de robustez e teste Walk-Forward Matrix. Este é o resultado Para a motivação, posteio resultados de estratégias de desempenho agradável para o ES TF EMD que encontrei usando o processo descrito abaixo. A estratégia acima é publicada em nosso fórum (somente para usuários licenciados do StrategyQuant) aqui: strategyquantforumtopic1688-emini-strategy-for-es-tf-emd disponível para download. As únicas entradas que utilizo são as minhas expectativas sobre a estratégia - Eu quero construir uma estratégia para o ES (E-mini SP 500) em um período de tempo mínimo de 15 minutos que seja rentável e tenha o menor número possível de rebaixos. Eu quero que a estratégia seja robusta o suficiente para que ela funcione também em outros futuros (TF, EMD) e eu quero que ele passe o teste Walk-Forward Matrix para garantir que a reoptimização funcione nesta estratégia. Processo de construção da estratégia 1. Obtendo os dados Existem algumas diferenças entre os futuros e os estrangeiros. Em primeiro lugar, obter dados para futuros é um pouco mais difícil e caro. Não há fontes de dados gratuitas e a maioria dos corretores não lhe da história há mais de alguns meses. Você pode obter os dados do corretor que os oferece (Tradestation, se você é seu cliente) ou você deve se inscrever para um serviço de dados ao vivo, como Kinetick ou iqFeed. Existem também alguns serviços especiais que não oferecem alimentação de dados ao vivo, mas que vendem dados de futuros históricos. Para encontrá-los, basta pesquisar dados historicamente intraday furtures no Google. A segunda diferença é que os contratos de futuros têm data de validade, os contratos geralmente são negociados apenas por 3-4 meses e, em seguida, são substituídos pela versão mais recente do mesmo contrato futuro. Para poder usar os dados de futuros para o desenvolvimento da estratégia, precisamos ter pelo menos alguns anos de dados em forma de contratos contínuos. A maioria dos serviços de dados oferece esta opção, por isso é apenas uma questão de se inscrever no serviço de dados e baixar os dados para sua plataforma de negociação. Exportando os dados do NinjaTrader Quando você já possui dados em seu NinjaTrader, você deve copiá-los para o StrategyQuant também, para que ele possa formatar as estratégias geradas. Para fazer isso, temos que exportar dados do NinjaTrader e importá-los para StrategyQuant. Para exportar dados, temos que abrir o gráfico para ES 15 Min. Certifique-se de configurar a sessão de negociação correta. Eu uso CME US Index Futures RTH sessão neste exemplo. Quando o gráfico for aberto, encontre o indicador SQDataExport e coloque-o no gráfico. Ele exportará os dados do gráfico aberto para um arquivo de texto. Repita o mesmo processo também para TF (Mini Russel 2000 Futures) e EMD (E-mini S P Midcap 400) também em 15 min timeframe com sessão de negociação correta. Bem, use esses dados mais tarde para testar nossas estratégias em outros símbolos como uma forma de teste de robustez. Em seguida, abra StrategyQuant e crie novos símbolos para ES, TF e EMD e importe os respectivos arquivos de dados. Importar dados do NinjaTrader é descrito em mais detalhes também no Guia do Usuário. 2. Gerando um grande grupo de potenciais candidatos No primeiro passo da geração, eu simplesmente tenho que gerar um grande grupo de estratégias potencialmente boas que eu testei a robustez mais tarde. Quero que todas as minhas estratégias iniciais sejam lucrativas e robustas (até certo ponto), então eu emprego vários filtros também nesta primeira fase. Minhas configurações para esta etapa Você pode baixar as configurações que uso nesta etapa usando o link abaixo. Clique no link com o botão direito do mouse e escolha Salvar link como. Em seguida, em StrategyQuant use Load settings para carregar este arquivo de configurações para o programa. Observe que se você nomeou seus símbolos no StrategyQuant de forma diferente, você precisará configurar os dados manualmente. Configurações explicadas Antes de tudo, gerar todas as minhas estratégias em símbolos múltiplos. Meu objetivo é encontrar uma boa estratégia para ES, mas eu quero que minha estratégia seja robusta - então eu quero que seja rentável também na EMD. Eu adiciono EMD aos dados adicionais, então agora a estratégia será testada em ambos os símbolos. Eu uso dados de 2.1.2003 a 31.12.2012, que é de 10 anos. O resto dos dados será deixado para mais testes OOS mais tarde. Eu uso o modo Genetic Evolution. A idéia é fazer uma população de 200 estratégias, evoluí-las durante 30 gerações e depois começar novamente a partir do zero. Desta forma, evito correr para um beco sem saída durante a evolução e as melhores estratégias são continuamente armazenadas no banco de dados. Você também pode ver que a única condição para a população inicial é que ele deve fazer pelo menos 100 negócios. Não precisa ser rentável - a evolução genética deve ser capaz de melhorá-la. Poderíamos usar também a geração aleatória sem evolução, mas a evolução deve encontrar as estratégias rentáveis ​​mais rapidamente. A última peça importante de configuração é as opções de classificação. Eu estabeleci o Databank para armazenar 2000 melhores estratégias, porque eu quero ter uma base boa para um processo de seleção adicional. Eu também definir os critérios de seleção para Return Drawdown ratio - este é o meu favorito. Você pode usar outros critérios de seleção, talvez você obtenha melhores resultados. Othe das coisas mais importantes é definir os critérios de filtro inicial para as estratégias no banco de dados. Quero considerar apenas as estratégias que são pelo menos 2000 em lucro, têm uma relação de retorno 3, pelo menos 300 negociações e retorno DD ratio de uma carteira para ser pelo menos 2,5. Como estou testando as estratégias em dois símbolos - ES e EMD, os resultados do portfólio para as estratégias também serão computados. Usando essa condição, eu simplesmente especifico que o desempenho do portfólio não será muito pior do que o desempenho em apenas ES, e o programa descartará todas as estratégias com desempenho de portfólio ruim. Agora, temos que pressionar o botão Iniciar e deixar o programa fazer o trabalho. Lembre-se, queremos gerar pelo menos 2000 boas estratégias antes de continuar com o processo de filtragem. Dependendo das configurações e velocidade do seu computador, pode levar várias horas ou mesmo dias, então seja paciente. Se o programa não produz qualquer estratégia por muito tempo, talvez possamos mudar para um período de tempo maior - 30 min, 1 hora, ou tornar as restrições menos restritivas. 3. Primeiro filtro - Verificação de fora da amostra (OOS) Quando eu tenho 2000 estratégias potencialmente boas no banco de dados, eu vou parar a geração e iniciar o processo de filtragem. Eu aplicar o primeiro filtro - removendo todo o sistema que apresenta desempenho fora de amostra ruim. Eu posso fazê-lo rapidamente, apenas classificando as estratégias no banco de dados e excluindo aqueles que têm lucro OOS menor que 3000. Image 4 Databank com pool de estratégias ordenadas por OOS Net Profit Este primeiro passo geralmente remove uma grande parte das estratégias, então de Candidatos iniciais de 2000, chegamos a cerca de 1700. 2. Segundo filtro - verificação e verificação do segundo OOS Nesta etapa, eu vou testar novamente todas as estratégias no período de Out of Sample desconhecido, além do teste Ill add on TF data. Retomar as estratégias é simples: eu vou selecionar todas as estratégias no banco de dados e clicar no botão Retest. Isso moverá todas as estratégias para uma guia Retest. Também confirmo o diálogo perguntando se deve usar as configurações de compilação para Retest Ill, então estenda o período de dados até o final dos dados disponíveis. Estratégias foram geradas em dados de 2.1.2003 a 31.12.2012, agora vou testar novamente as estratégias em dados até 31.12.2013 (mais um ano não usado durante a geração) e definir o período de Amostra de 31.12.2012 a 31.12.2012. Observe que isso irá testar novamente as estratégias sobre os dados completos, e a parte OOS mostrará o desempenho da estratégia durante o último ano dos dados anteriormente não utilizados. Como eu também tenho dados históricos para o TF Ill, adicione-os a dados adicionais para comparar o desempenho em todos os três eminis. O teste pode demorar algum tempo e, depois de concluído, o Ill mais uma vez remove todo o sistema que apresenta desempenho fora da amostra. Mais uma vez eu posso classificar as estratégias no banco de dados por lucro líquido (OOS) e excluir aqueles que têm lucro OOS menor que 1500. 3. Terceiro filtro - EMD, TF check Terceiro filtro é visual - Verifique o desempenho das estratégias em EMD e TF Símbolos. Eu vou para resultados - gráfico de capital, altere o gráfico para o portfólio e passei por estratégias, uma a uma, olhando as curvas de equidade para EMD e TF. O que estamos procurando Porque esses eminis estão altamente correlacionados, eu quero que a estratégia seja lucrativa nos três símbolos, como no primeiro exemplo. Podemos ver no segundo exemplo que o desempenho no TF é muito fraco em relação ao ES e ao EMD, a sua curva de equidade não é uma taxa de crescimento, então eu descarto essas estratégias. Também pode haver outro extremo - esse desempenho no TF e ou EMD é muito melhor do que o desempenho no ES. Isso está bem, muitas vezes acontece que as estratégias funcionem melhor no TF do que na ES. Não devemos olhar apenas para o desempenho final, mas também para as curvas de equidade. Devemos descartar todas as curvas de equidade que têm longos períodos de estagnação ou grandes remessas. Desta forma, podemos fazer o filtro muito embora, devemos terminar com apenas mais de 10-20 estratégias principais para o próximo passo. 4. Quarto filtro - Testes de robustez Depois de remover todas as estratégias com mau desempenho de EMD TF, existem menos de 20 estratégias que tenham bom desempenho de IS e OOS, bem como desempenho satisfatório em EMD TF. Agora, retorne novamente as estratégias com Testes de Robustez e Gerenciamento de Dinheiro para ver como cada uma das estratégias manipula pequenas mudanças nos insumos e para poder comparar as estratégias entre si. Eu mudo o gerenciamento de dinheiro de tamanho fixo a quantidade fixa, deixando cada risco de risco 500 por troca. Isso permite uma melhor comparação de estratégias, porque eles arriscam o mesmo valor por comércio. Imagem 7: Configuração de gerenciamento de dinheiro em quantidade fixa Em testes de robustez eu uso pelo menos 20 simulações e teste a estratégia para todos os tipos de situações de estresse. Depois de configurar o teste de robustez, volto a testar as estratégias. Desta vez, será rápido porque só existem algumas estratégias no banco de dados. Como avaliar os testes de robustez Os testes de robustez nos mostram como a estratégia pode se comportar na realidade, quando há negociações perdidas, dados de histórico diferentes, etc. Estou procurando estratégias que tenham valores aceitáveis ​​para Lucro Líquido e Drawdown no nível de confiança 95. No exemplo acima, podemos ver resultados de robustez para duas estratégias. Estratégia à esquerda tem lucros em nível aceitável, mas retração mais do que duplicou em relação ao resultado original. A estratégia à direita também ganhou lucro em níveis aceitáveis ​​e a redução foi praticamente inalterada. Nesta etapa, eu vou escolher apenas 1-3 estratégias finais que serão submetidas ao próximo teste de robustez. Essas estratégias finais são selecionadas pelos melhores resultados em testes de robustez, rentabilidade global e simplicidade. Quero que as regras da estratégia sejam tão simples quanto possível e as regras comerciais devem ter algum sentido. 5. Quinto filtro - Teste Walk-Forward Matrix Ficamos com algumas estratégias e podemos executar o teste final de robustez - Walk-Forward Matrix test. WF Matrix é simplesmente uma matriz de otimizações avançadas com diferentes números de corridas e períodos de execução. Se a estratégia passar pelo teste Walk-Forward Matrix, isso significa que, com a ajuda da reoptimização de parâmetros, a estratégia é adaptável a uma grande variedade de condições de mercado. E também que a estratégia não está adaptada às curvas em dados específicos - pois com reoptimização funciona em diferentes períodos de tempo. Além deste teste da Matriz WF, também nos diz se a estratégia deve ser re-optimizada permanentemente e qual é o período de reoptimização mais ideal. O teste Walk-Forward Matrix deve ser feito para cada estratégia separadamente. Eu vou carregar minha estratégia no otimizador e selecionar a opção Walk-Forward Matrix. Também selecionar etapas para corridas e porcentagens de OOS. StrategyQuant irá passar por todas essas combinações, realizando otimização Walk-Forward da estratégia. Configurando parâmetros para otimização Para que a otimização faça sentido você precisa definir os parâmetros de estratégia que serão otimizados. Cada estratégia usa lógica diferente e tem parâmetros diferentes, então você precisa configurar a otimização de forma diferente. Esta estratégia é relativamente simples, portanto, otimizamos apenas o valor Stop Loss e para o coeficiente de parada. Não é necessário otimizar todos os parâmetros, apenas aqueles que têm o maior impacto no desempenho da estratégia. Avaliando Walk-Forward Matrix Quando a otimização foi concluída, Ill clique no resultado da matriz Walk-Forward no banco de dados para ver os detalhes. Eu quero o otimizador para me dar uma resposta clara se a estratégia passou no teste de otimização Walk-Forward, então eu tenho que configurar critérios de pontuação. Estes são critérios simples que devem ser verdadeiros para que a estratégia passe o teste. O resultado final é que o startegy passou o teste da matriz Walk Forward para a robustez. O gráfico de pontuação em 3D mostra-nos que 19 de 24 combinações passaram nossos critérios (configurações padrão usadas). A estratégia não precisa passar por cada combinação, estou procurando por 2x2 ou 3x3 área que tenha a maioria das combinações aprovadas - este será o grupo das melhores combinações de reoptimização. Neste caso, posso ver que 10 execuções com 30 Out of Sample é uma das melhores combinações, porque está cercada por outras combinações que também passaram. Quando eu verificar o gráfico de otimização Walk-Forward, posso ver que a estratégia continua lucrativa também durante a re-optimização. A diminuição da rentabilidade está em linha com os testes que obtivemos da análise de robustez de Monte Carlo, mas a estratégia ainda é lucrativa. Descrevi meu processo completo de trabalhar com StrategyQuant, o que levou a algumas novas estratégias interessantes. Essas estratégias são apenas amostras, que me levaram menos de 2 dias de funcionamento do SQ e cerca de 1-2 horas do meu tempo para encontrá-los com o uso do StrategyQuant. Você pode tentar você mesmo, se inspirar e possivelmente melhorar o processo com suas próprias idéias que você pode compartilhar em nosso fórum. Possíveis melhorias do processo - você pode tentar buscar estratégias separadamente para direção longa e curta. Cada direção tem suas próprias dinâmicas, e estratégias diferentes para longas e curtas podem retornar melhores resultados. Eu não mencionei o Improver - é uma ferramenta poderosa que permite que você procure uma melhor variação de sua estratégia existente, se você ainda não está satisfeito com o desempenho. Apenas tenha em mente - o objetivo é não encontrar uma estratégia perfeita nos dados históricos. Esta é uma receita para o desastre, porque a estratégia excessivamente otimizada é garantida para falhar na negociação real. Nosso objetivo deve ser encontrar uma estratégia robusta em diferentes dados e ou símbolos, porque isso significa que ele tem uma vantagem real sobre o mercado. Discuta sobre este artigo aqui